Le risque non financier: un enjeu croissant pour les banques?

Écrit par Tamar Joulia-Paris, expert in risk management and co-founder of CreditUtility, 12/11/2018 • Risk, Finance & Treasury

Après avoir longtemps mis l'accent sur les risques de crédit et les risques de marché, les modifications des modèles économiques se concentrent désormais sur les risques non financiers. La gestion de ces nouveaux risques exige un examen approfondi des pratiques de gestion des risques des banques. Notre nouvelle Masterclass en risk management mettra en lumière les innovations et les nouveaux enjeux de la gestion des risques non financiers.

Les banques ont l'habitude de prendre des risques financiers pour leurs modèles économiques et ont considérablement amélioré leur gestion des risques après la crise financière. Un cadre intégré couvrant à la fois les risques financiers et non financiers est désormais fondamental pour une prise de décision et un pilotage éclairés des organisations dans un monde incertain et en constante évolution.

Cette année, notre Masterclass en risk management se concentrera donc sur certains des nouveaux enjeux de la gestion des risques non financiers. Une mise à jour approfondie des principaux problèmes et développements sera faite, en particulier en ce qui concerne le risque lié aux talents, le risque lié aux TI et la compromission des données, ainsi que le risque lié au modèle.

Risque lié aux talents

Il est évident que le secteur financier lutte pour attirer, former et retenir les meilleurs et les plus brillants talents parmi la concurrence des autres secteurs. Au niveau du recrutement des diplômés, les gestionnaires de risques seniors ont depuis longtemps averti que le secteur éprouvait des difficultés à attirer les diplômés les plus brillants en finance quantitative face à la concurrence croissante des entreprises technologiques. En quoi cela est-il pertinent pour un gestionnaire de risques? Cela signifie-t-il que les gestionnaires de risques doivent améliorer leurs compétences en matière de recrutement, de sélection, etc.? Vous le découvrirez lors de la Masterclass.

Risque informatique et compromission des données

Les perturbations informatiques - qu'il s'agisse d'une cyber-attaque neutralisante, de causes plus banales d'erreurs humaines ou de pannes de matériel vieillissant - sont considérées, par les spécialistes seniors du risque opérationnel, comme la principale menace pour les entreprises de services financiers en 2018. Se prémunir contre les risques connus tels que les attaques en déni de service est une évidence. Ce qui inquiète davantage, ce sont les menaces perturbatrices - cybernétiques et physiques - plus difficiles à mesurer qui pèsent sur les réseaux de l'entreprise. Les logiciels malveillants, les erreurs des employés et les bonnes vieilles défaillances matérielles peuvent être tout aussi dévastateurs en cas de perte de fonctionnalité opérationnelle.

Risque lié au modèle: Apprentissage automatique vs initiatives réglementaires accrues

Selon un sondage de risk.net, le risque lié au modèle est l'un des 10 principaux risques en 2018, ce qui reflète le fardeau réglementaire croissant imposé aux équipes de modélisation et de validation des banques dans quelques juridictions clés. Il fait également allusion au coût potentiel des erreurs en cas d'erreur de la part des banques.

La hausse perçue du risque lié au modèle parmi les banques survient à un moment où la liberté des banques d'utiliser des modèles internes pour calculer leurs fonds propres réglementaires devrait être fortement restreinte en vertu de Bâle III - qui fixe partiellement les produits des modèles aux niveaux de fonds propres obtenus selon une approche standardisée - ou complètement supprimée dans le cas des calculs du risque opérationnel pour le Pilier 1.

Le fait est que la prise de décision sera presque entièrement automatisée sur la base du nouveau big data et de l’intelligence artificielle. Quels sont les risques d'un modèle de décisions automatisées? Quels sont les risques liés à l'analyse des données?

"Le secteur bancaire est actuellement en pleine mutation technologique. Les institutions financières disposent d’énormes quantités de données  qui peuvent être utilisées toujours plus rapidement et plus efficacement. Il devient évident que ces évolutions vont de pair avec de nouvelles opportunités, mais elles comportent également des risques. Ces risques doivent être compris et traités activement. Nous nous attendons à un débat interactif lors de la masterclass du 28 novembre".
Orateurs invités Masterclass in risk management I Koenraad D’Hondt, Director, & Robert Van der Eijk, Executive Vice President I Capgemini

Intéressé(e)?

Vous travaillez dans le département des risques d'une institution financière? Cette Masterclass pratique est alors faite pour vous! Cette formation se tiendra en anglais. Joignez-vous à nous le 28 novembre!