Les produits dérivés pour les gestionnaires: accent sur les instruments de taux d'intérêt

Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, à savoir les membres de la direction, les cadres et les employés :

• qui sont responsables des conseils et/ou services financiers pour les entreprises ou clients : gestionnaires de portefeuille, chargés de relations ;
• des pouvoirs publics et des organismes de contrôle ;
• qui remplissent une fonction de Compliance ;
• qui remplissent une fonction dans la salle des marchés ;
• qui sont membres du Conseil d’administration, qui font partie de la direction des organes opérationnels ou qui sont collaborateurs d’un organisme de financement des pensions (OFP) ;
• de départements comptables, juridiques, fiscaux, opérationnels et administratifs.

Connaissances préalables

Formation de niveau expert : cette formation requiert une connaissance préalable approfondie du sujet.

Préparation : Suivez l'E learning avant de participer à la formation. Le moment interactif est prévu pour soutenir les connaissances acquises dans l'E-learning.
 

Programme

CONTENU

Cette formation comprend un E-learning et un webinaire en direct. Vous devez suivre l’E-learning avant de participer à la fomation en webinaire en directe. Pensez-vous avoir déjà les connaissances de base nécessaires ? Testez vos connaissances à l'aide du test préliminaire qui se trouve sur la première page de l'E-learning.

La session en webinaire en direct est centrée sur des exemples pratiques et des exercices. Les mathématiques sont accessibles et sont clairement illustrés à l’aide d’exemples éloquents. Nous examinons ensemble les caractéristiques de certains produits dérivés, leur niveau de risque et leur potentiel d’intérêt pour le client.

E-learning (durée 1 heure)

• Test préliminaire
• Le marché des taux
• Taux d’intérêt et taux de change forward
• Fonctionnement des Forward Rate Agreements
• Durée et convexité des obligations

Webinaire en direct (durée 6 heures)

• Pop quiz : Qu’avez-vous retenu de l'e-learning ?
• Les taux d’intérêt futures
  • La tarification des instruments de taux
  • Les caractéristiques de l’obligation Cheapest To Deliver
  • Les futures sur obligation pour couvrir la durée d’un portefeuille
  • L’établissement de liens entre un accord à taux futur et des futures sur taux d’intérêt à court terme
• Les swaps de taux d’intérêt et swaps de devises
  • L’importance des contrats de swap
  • La valorisation d’un swap de taux d’intérêt
  • La valorisation d’un swap de devises
  • L’identification du risque de crédit des contrats de swap
• Les dérivés de crédit
  • Le risque de crédit
  • La valorisation d’un Credit Default Swap
  • La distinction entre Asset Swap, Credit Default Swap et Total Return Swap
  • Le principe waterfall lors de la titrisation

INFORMATIONS PRATIQUES

• Durée : E-learning (durée d’environ 1 heure) + 1 jour de formation (6 heures de formation)
• Heures de la journée de formation : de 09:00 à 17:00 
• Lieu : Cette formation sera donnée en ligne.
• Préparation : Suivez l'E learning avant de participer à la formation. Le moment interactif est prévu pour soutenir les connaissances acquises dans l'E-learning. Pensez-vous avoir déjà les connaissances de base nécessaires ? Testez vos connaissances à l'aide du test préliminaire qui se trouve sur la première page de l'E-learning.

Méthodologie

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation : Hybride

Lors de nos formations hybrides, nous combinons l’auto-apprentissage (E-learning) avec un élément interactif (formation en classe ou webinaire en direct). Dans la session interactive, l’accent est mis sur la mise en pratique de la matière et sur le travail avec des cas pratiques.

Matériel didactique:

• E-learning ;
• Diapositives principales ;
• Présentation multimédia (diapositives, notes, vidéo, Internet).

La formation porte sur les connaissances techniques relatives aux produits financiers des services bancaires et d’investissement conformément à l’art. 7, § 1er,1°, b et c de l’A.R. du 1er juillet 2006.